Gestion de portefeuilles 2/2  

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Gestion de portefeuilles 2/2

Théorie du portefeuille et du marché des capitaux

Autorenschaft: Max Lüscher-Marty

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Inhaltsverzeichnis

1. Modèle de sélection de portefeuilles de Markowitz (41 Seiten)
1.1 Paramètres
1.2 Rendement
1.3 Risque
1.4 Covariance et corrélation
1.5 Effet de diversification
1.6 Exemple concret: analyse de plusieurs placements
1.7 Evaluation critique du modèle de Markowitz

2. Autres indicateurs de rendement et de risque (16 Seiten)
2.1 Risque de défaillance (shortfall risk)
2.2 Value at risk (valeur exposée au risque)
2.3 Bêta et alpha, rendement spécifique au marché et au titre
2.4 Indicateur R2, risque spécifique au marché et risque spécifique au titre
2.5 Diversification du risque spécifique au titre

3. Capital Asset Pricing Model et Arbitrage Pricing Theory (8 Seiten)
3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 Arbitrage Pricing Theory (APT)

4. Modèle de Sharpe (complément) (7 Seiten)
4.1 Paramètres
4.2 Effet de diversification
4.3 Comparaison du modèle de Sharpe et du modèle de sélection de
portefeuilles

Bibliografische Angaben

Auflage: 5e édition révisée 2015

Umfang: 90 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715539126

Art. Nr.: 13299

Code: BFG 110

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Opérations bancaires

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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