Teoria del portafoglio e del mercato dei capitali  

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Teoria del portafoglio e del mercato dei capitali

Rischio e ricavi dei prodotti finanziari

Autorenschaft: Team di autori di Compendio
Redaktion: Susanne Winkler

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Inhaltsverzeichnis

1. Rendimento e interesse (16 Seiten)
1.1 Rendimento
1.2 Interessi

2. Calcolo del rischio (21 Seiten)
2.1 Rischio
2.2 Distribuzione normale
2.3 Varianza e deviazione standard
2.4 Volatilità
2.5 Rischio di perdita (shortfall risk)
2.6 Orizzonte d’investimento
2.7 Value at Risk
2.8 Oscillazioni estreme degli investimenti
2.9 Stress test

3. Ottimizzazione dei rischi attraverso la diversificazione (11 Seiten)
3.1 Covarianza e correlazione
3.2 Rendimento e rischio del portafoglio
3.3 L’«effetto sorpresa della diversificazione»
3.4 Rischio sistematico e non sistematico

4. Portafogli efficienti (10 Seiten)
4.1 Definizione di efficienza
4.2 Propensione al rischio
4.3 Curva di indifferenza
4.4 Una situazione con più investitori: esempio pratico

5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) (14 Seiten)
5.1 Beta e alfa, rendimenti specifici del mercato e del titolo
5.2 Coefficiente di determinazione R2
5.3 CAPM
5.4 Valutazione critica del modello di Markowitz

6. Modelli multifattoriali (12 Seiten)
6.1 Arbitrage Pricing Theory (APT)
6.2 Selezione dei fattori
6.3 Modello di Fama e French
6.4 Ampliamento del modello di Fama e French
6.5 Modelli macroeconomici

7. Misurazione della performance e benchmarking (17 Seiten)
7.1 Fondamenti
7.2 Misurazione unidimensionale della performance
7.3 Misurazione bidimensionale della performance

Bibliografische Angaben

Auflage: 1a edizione 2020

Umfang: 122 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 2000100086285

Art. Nr.: 17111

Code: BFG 208

Sprache: Italienisch

AKAD-Reihe: Attività finanziarie delle banche

Reihe: Bankwesen

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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