Derivative financial instruments 2/3  (E-Book)  

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Derivative financial instruments 2/3 (E-Book)

Conditional forward transactions

Autorenschaft: Christophe Vuillaume | Tanja Obrist | Iwan Brot | Daniel Weber | Nancy Grob
Redaktion: Fabienne Thiemeyer

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Inhaltsverzeichnis

1. Die Ausstattungsmerkmale einer Option (6 Seiten)
1.1 Der Optionstyp
1.2 Das Underlying (Basiswert)
1.3 Der Strike (Basispreis, Ausübungspreis, Exercise Price)
1.4 Die Laufzeit
1.5 Das Settlement
1.6 Die Ausübungsmodalität (Style)
1.7 Das Options- und Bezugsverhältnis (Ratio)
1.8 Der Optionspreis (Optionsprämie)
1.9 Exkurs: Termsheet eines Warrants

2. Die vier Grundgeschäftsarten einer Option (10 Seiten)
2.1 Der Call
2.2 Der Put

3. Der Preis einer Option (16 Seiten)
3.1 Der innere Wert (Intrinsic Value)
3.2 Der Zeitwert (Time Value, Extrinsic Value)
3.3 Wertgrenzen bei Optionen
3.4 Optionspreismodelle

4. Analyse von Optionen anhand von Kennzahlen (13 Seiten)
4.1 Statische Kennzahlen
4.2 Dynamische Kennzahlen

5. Strategien mit Optionen (19 Seiten)
5.1 Singuläre Optionsstrategien
5.2 Tradingstrategien
5.3 Hedgingstrategien
5.4 Arbitragestrategien

Bibliografische Angaben

Auflage: 1st edition 2018

Umfang: 80 Seiten, A4

ISBN: 9783715542843

Art. Nr.: E-15588

Code: BFGE 107

Sprache: Englisch

AKAD-Reihe: Banks' financial business

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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