Inhaltsverzeichnis
1. Les caractéristiques d’une option
1.1 Types d’option
1.2 Sous-jacent (valeur de base, underlying)
1.3 Prix d’exercice (prix de levée, strike)
1.4 Durée
1.5 Règlement
1.6 Modalités d’exercice (style)
1.7 Rapport de souscription (ratio)
1.8 Prix d’une option (prime d’option)
1.9 Comp
2. Les quatre opérations de base sur options
2.1 Option d’achat (call)
2.2 Option de vente (put)
3. Le prix d’une option
3.1 Valeur intrinsèque
3.2 Valeur temps (time value, valeur extrinsèque)
3.3 Valeur haute et valeur basse des options
3.4 Modèles de calcul du prix des options
4. Les indicateurs destinés à l’analyse d’options
4.1 Indicateurs statiques
4.2 Les indicateurs dynamiques
5. Les stratégies sur options
5.1 Stratégies simples sur options
5.2 Stratégies de trading
5.3 Stratégies de hedging
5.4 Stratégies d’arbitrage
Bibliografische Angaben
Auflage:
4e édition révisée 2013
Umfang:
80 Seiten, A4
ISBN:
9783715541228
Art. Nr.:
E-14842
Code:
BFGE 107
Sprache:
Französisch
AKAD-Reihe:
Opérations bancaires
Zielgruppe
Lieferbarkeit