Inhaltsverzeichnis
1. Les caractéristiques d’une option
(6 Seiten)
1.1 Types d’option
1.2 Sous-jacent (valeur de base, underlying)
1.3 Prix d’exercice (prix de levée, strike)
1.4 Durée
1.5 Règlement
1.6 Modalités d’exercice (style)
1.7 Rapport de souscription (ratio)
1.8 Prix d’une option (prime d’option)
1.9 Complément d’information: le term-sheet d’un certificat d’option
2. Les quatre opérations de base sur options
(11 Seiten)
2.1 Option d’achat (call)
2.2 Option de vente (put)
3. Le prix d’une option
(17 Seiten)
3.1 Valeur intrinsèque
3.2 Valeur temps (time value, valeur extrinsèque)
3.3 Valeur haute et valeur basse des options
3.4 Modèles de calcul du prix des options
4. Les indicateurs destinés à l’analyse d’options
(13 Seiten)
4.1 Indicateurs statiques
4.2 Les indicateurs dynamiques
5. Les stratégies sur options
(20 Seiten)
5.1 Stratégies simples sur options
5.2 Stratégies de trading
5.3 Stratégies de hedging
5.4 Stratégies d’arbitrage
Bibliografische Angaben
Auflage:
1re édition 2020
Umfang:
82 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
2000100086247
Art. Nr.:
17107
Code:
BFG 207
Sprache:
Französisch
AKAD-Reihe:
Opérations bancaires
Zielgruppe
Lieferbarkeit