Théorie du portefeuille et du marché des capitaux  

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Théorie du portefeuille et du marché des capitaux

Risque et rendement des produits financiers

Autorenschaft: Ouvrage collectif (Compendio)
Redaktion: Susanne Winkler

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Inhaltsverzeichnis

1. Rendement et intérêts (16 Seiten)
1.1 Rendement
1.2 Intérêts

2. Calcul des risques (21 Seiten)
2.1 Risque
2.2 Distribution statistique normale
2.3 Variance et écart-type
2.4 Volatilité
2.5 Risque de défaillance (shortfall risk)
2.6 Horizon de placement
2.7 Value at risk (valeur exposée au risque)
2.8 Écarts extrêmes des placements
2.9 Test de résistance

3. Optimisation des risques par diversification (11 Seiten)
3.1 Covariance et corrélation
3.2 Rendement et risque d’un portefeuille
3.3 Le «miracle de la diversification»
3.4 Risque systématique et non systématique

4. Portefeuilles efficients (11 Seiten)
4.1 Efficience du portefeuille
4.2 Propension au risque
4.3 Courbe d’indifférence
4.4 Exemple concret: analyse de plusieurs placements

5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) (15 Seiten)
5.1 Bêta et alpha, rendement spécifique au marché et au titre
5.2 Coefficient de détermination R2
5.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
5.4 Appréciation critique

6. Modèles multifactoriels (11 Seiten)
6.1 Modèle d’évaluation par arbitrage (Arbitrage Pricing Theory, APT)
6.2 Le choix des facteurs
6.3 Modèle de Fama et French
6.4 Extension du modèle de Fama et French
6.5 Modèles macroéconomiques

7. Mesure de la performance et benchmarking (16 Seiten)
7.1 Fondements
7.2 Mesure unidimensionnelle de la performance
7.3 Mesure bidimensionnelle de la performance

Bibliografische Angaben

Auflage: 1re édition 2020

Umfang: 122 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 2000100086278

Art. Nr.: 17110

Code: BFG 208

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Opérations bancaires

Reihe: Bankwesen

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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