Strumenti finanziari derivati 2/2  

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Strumenti finanziari derivati 2/2

Operazioni a termine condizionate

Autorenschaft: Tanja Obrist | Christophe Vuillaume | Daniel Weber | Iwan Brot
Redaktion: Susanne Winkler

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Inhaltsverzeichnis

1. Le caratteristiche di un’opzione (6 Seiten)
1.1 Il tipo di opzione
1.2 Il sottostante (detto anche valore di base o underlying)
1.3 Il prezzo d’esercizio (prezzo base, inglese: strike, exercise price)
1.4 Il periodo di validità
1.5 La liquidazione (settlement)
1.6 Modalità di esercizio (inglese: style)
1.7 Il rapporto di opzione e il rapporto di sottoscrizione (multiplo, inglese: ratio)
1.8 Il prezzo dell’opzione (premio)
1.9 Digressione: termsheet di un warrant

2. I quattro tipi di operazione base con le opzioni (12 Seiten)
2.1 L’opzione call
2.2 L’opzione put

3. Il prezzo di un’opzione (17 Seiten)
3.1 Il valore intrinseco (inglese: intrinsic value)
3.2 Il valore temporale (inglese: time value, extrinsic value)
3.3 Valori limite per le opzioni
3.4 Modelli di formazione del prezzo delle opzioni

4. Analisi delle opzioni sulla base di indicatori (14 Seiten)
4.1 Indicatori statici
4.2 Indicatori dinamici

5. Strategie con opzioni (20 Seiten)
5.1 Strategie semplici
5.2 Strategie di trading
5.3 Strategie di copertura
5.4 Strategie di arbitraggio

Bibliografische Angaben

Auflage: 1a edizione 2020

Umfang: 84 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 2000100086254

Art. Nr.: 17108

Code: BFG 207

Sprache: Italienisch

AKAD-Reihe: Attività finanziarie delle banche

Reihe: Bankenwesen

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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