Inhaltsverzeichnis
1. Portfolio-Selection-Modell von Markowitz
(40 Seiten)
1.1 Inputgrössen
1.2 Rendite
1.3 Risiko
1.4 Kovarianz und Korrelation
1.5 Diversifikationseffekt
1.6 Praktisches Beispiel eines Mehr-Anlagen-Falls
1.7 Kritische Würdigung des Markowitz-Modells
2. Ergänzende Rendite- und Risikokennzahlen
(16 Seiten)
2.1 Ausfallrisiko (Shortfall Risk)
2.2 Value at Risk
2.3 Beta und Alpha, markt- und titelspezifische Rendite
2.4 Bestimmungsmass R2, markt- und titelspezifisches Risiko
2.5 Diversifikation des titelspezifischen Risikos
3. Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory
(8 Seiten)
3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 Arbitrage Pricing Theory (APT)
4. Indexmodell von Sharpe (Exkurs)
(9 Seiten)
4.1 Inputgrössen
4.2 Diversifikationseffekt
4.3 Indexmodell und Portfolio-Selection-Modell im Vergleich
Bibliografische Angaben
Auflage:
5., überarbeitete Auflage 2015
Umfang:
90 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
9783715539119
Art. Nr.:
13298
Code:
BFG 110
Sprache:
Deutsch
AKAD-Reihe:
Finanzgeschäft der Banken
Zielgruppe
Lieferbarkeit