Portfoliomanagement 2/2  

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Portfoliomanagement 2/2

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie

Autorenschaft: Max Lüscher-Marty

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Inhaltsverzeichnis

1. Portfolio-Selection-Modell von Markowitz (40 Seiten)
1.1 Inputgrössen
1.2 Rendite
1.3 Risiko
1.4 Kovarianz und Korrelation
1.5 Diversifikationseffekt
1.6 Praktisches Beispiel eines Mehr-Anlagen-Falls
1.7 Kritische Würdigung des Markowitz-Modells

2. Ergänzende Rendite- und Risikokennzahlen (16 Seiten)
2.1 Ausfallrisiko (Shortfall Risk)
2.2 Value at Risk
2.3 Beta und Alpha, markt- und titelspezifische Rendite
2.4 Bestimmungsmass R2, markt- und titelspezifisches Risiko
2.5 Diversifikation des titelspezifischen Risikos

3. Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory (8 Seiten)
3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
3.2 Arbitrage Pricing Theory (APT)

4. Indexmodell von Sharpe (Exkurs) (9 Seiten)
4.1 Inputgrössen
4.2 Diversifikationseffekt
4.3 Indexmodell und Portfolio-Selection-Modell im Vergleich

Bibliografische Angaben

Auflage: 5., überarbeitete Auflage 2015

Umfang: 90 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715539119

Art. Nr.: 13298

Code: BFG 110

Sprache: Deutsch

AKAD-Reihe: Finanzgeschäft der Banken

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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